En 1847 se construyó cerca del campo de Marte (actual Campo Grande) un edificio octogonal dedicado a presidio, que pocos años después fue destinado a Academia de Caballería. En 1915, un incendio, avivado por el viento del norte, destruyó prácticamente el recinto en tres horas y ya en 1922 se construyó el edificio actual (diseño de A. Pierrad), inspirado en el Palacio de Monterrey de Salamanca e incluso con el mismo tipo de piedra que tienen muchos de los principales monumentos salmantinos, extraída de las canteras de Villamayor.
La plaza de Zorrilla, urbanizada a partir de 1894, era un nudo de distribución de calles, unas para salir de la ciudad y otras para adentrarse en su entramado. Por su situación e importancia se juzgó como un lugar adecuado para erigir una estatua al poeta vallisoletano puesto que era la entrada al Paseo que ya llevaba su nombre. Aunque la idea surgió en 1895, hasta cuatro años más tarde no se llevó a cabo, partiendo la iniciativa del Ateneo de Madrid y realizándose el monumento por suscripción pública.
