San Ambrosio descubrió y exhumó los restos de los santos Nazario y Celso -maestro y discípulo- que sufrieron martirio en tiempo de Nerón. De San Nazario se dice que fue bautizado por San Lino, el Papa sucesor de San Pedro, y que tuvo como madre a Santa Perpetua quien le educó en la fe cristiana por la que predicó y murió. Su discípulo Celso, de Génova, le ayudó en su labor. Habiendo tenido que huir de Milán perseguidos por el gobernador Anolino, pasaron a la Galia y allí siguieron su predicación. Finalmente volvieron a Milán donde fueron decapitados por orden del mismo gobernador y sus cuerpos enterrados en una huerta cercana a la ciudad. En el año 395 San Ambrosio descubrió sus cadáveres, que estaban como si acabasen de morir, por una revelación.